Магия фракталов, или - насколько прав Билл Вильямс.

Предлагаемые ниже материалы не являются публикацией. Скорее, это краткие, и самые первоначальные размышления о фракталах - этой загадке рынка. К сожалению, рассказать о фракталах иначе, чем в той последовательности, которая выбрана ниже, представляется сложным. Вернее: вы, скорее всего, мало что поймете, либо не слишком обратите внимание, если еще не знаете, что это такое. Этот факт уже неоднократно проверялся практикой.

Несколько лет назад, когда я впервые увидел фракталы в графическом представлении, которое формирует пакет технического анализа в CQG, меня крайне заинтересовали эти интересные шляпки, уверенно показывающие направление будущего развития цены. Будучи в тот момент уверенным в качественности данных, выдаваемых различными экспертными системами, я решил протестировать данный инструмент технического анализа, написав для него самогенерирующийся сигнал. Однако эта мои иллюзии быстро рассеялись после того, как я не сумел обнаружить какого-либо вводного параметра, на основе которого можно было бы объяснить этому "металлическому ящику" (компьютеру), что мне от него надо.

Тогда я обратился с вопросом к CQG. На мой наивный вопрос относительно того, как написать сигнал по фракталам, глава Московского представительства, г-н Буртов, мне любезно ответил, что это навряд ли получится. Он не стал вдаваться в глубокие объяснения, а просто предложил исследовать эту интересную вещицу поближе, сказав только, что фрактал описывает некоторую область. Сквозь трубку телефона я почувствовал слегка ироничный, насмешливый тон, который отдавал загадочностью и придавал дополнительный налет тайны.

Все это меня очень сильно заинтересовало. К тому же, интерес подогревали воспоминания о рассказах трейдера из Лондона, имеющего за плечами полтора десятка лет стажа торговли на рынке, который поведал на семинаре о некоторых принципах использования фракталов. Согласно его утверждениям, при появлении фрактала надо занимать позицию в ту сторону, куда он указывает. Если появляется повторный фрактал в ту же самую сторону, и мы имеем профит, то можно добавлять позиций. Если появляются два фрактала, направленных противоположно друг другу, то следует игнорировать оба фрактала. При этом, приводимые им цифры итоговой торговли с использованием фракталов были настолько впечатляющими, что все присутствующие на семинаре отнеслись к этому с высокой степенью недоверчивости.

Так как прямым путем (точно так же, как и для обычных случаев, типа пересечения каких-нибудь линий индикаторов) получить сигнал не удалось, то я предпринял действия, обычно используемые квант-джокерами. Я начал исследовать графики в максимально доступной глубине, с целью выяснить информационную качественность фракталов. Проследив многие ценные бумаги, фьючерсы, индексы (один только Доу Джонс был исследован в предыдущей 70-летней истории) и валюты, я пришел к выводу о том, что фрактал имеет 100 процентную качественность выдачи информации опережающего характера.

Что я имею в виду? - А то, что после любого фрактала цена обязательно продвигалась глубже самого крайнего уровня того бара, на котором он присутствовал. То есть: если фрактал показывал наверх, то цена в последующем обязательно поднималась выше самого пика того бара, на котором присутствовал этот фрактал. Хотя бы на одно минимальное цены, но - выше. Если же существовал фрактал вниз, то цена обязательно опускалась ниже самой минимальной цены, зафиксированной на баре, который олицетворял собой фрактал вниз.

Также я отметил некоторые определенные расхождения с утверждениями, которые делал уже вышеупомянутый заезжий лектор-трейдер из Лондона. Я нашел, что входить в торговлю надо не сразу, а спустя некоторое время, которое достаточно точно описывается условиями, которые очень просты и незамысловаты. После этого оставалось только получить подтверждение, проследив процесс формирования и жизни фрактала. Так как он одинаково хорошо возникает как на недельных и месячных графиках, так и на минутных графиках, то исследования не оказались чересчур сложными. Простые визуальные наблюдения быстро дали необходимые результаты, которые обеспечили получение необходимой информации. Она быстро раскрыла секрет 100 процентного качества, который демонстрировали фракталы.

Что же происходило? - Очень простая вещь. Фракталы рождались и умирали. Если они не умирали, то становилось ясно, что они себя оправдают, и цена обязательно уйдет в ту сторону, в которую указывает фрактал. Выдвинутая ранее гипотеза о том, что торговать при появлении фрактала надо не в тот же момент, получила свое подтверждение. Так я пришел к выводу о том, что фрактал может являться очень качественным инструментом для нахождения момента входа в рынок.

Можно было с уверенностью даже утверждать, что не существует лучшего способа определения того мгновения, в который надо входить в рынок. Для меня оставалась только одна проблема, которую я никак не мог решить: как трактовать и использовать разнонаправленные фракталы. Различные гипотезы, выдвигавшиеся на этот счет, были достаточно шатки и не имели внятного и понятного толкования. Так продолжалось до той поры, пока мне не попалась книга Билл Вильямса "Trading Chaos", в которой описывались все процедуры и способы использования фракталов для торговли (скоро выйдет на русском языке - вопрос нескольких недель). После нее мне полностью открылись глаза, как на их природу, так и способность давать полноценную информацию о рынке с опережением.

Наверняка, вы спросите, так что же такое фрактал? - О-о, это очень длинная история. Если вкратце - это перелом текущего тренда. Неважно, каков его период: несколько минут, часов, дней, или же недель. Фрактал - всегда перелом. Кроме того, он является точкой перехода одной волны Эллиота в другую. Идеальный простой фрактал наверх имеет приблизительно такой вид:

Но бывают и более сложные модели, которые имеют довольно вычурные и сложные основы поведения. Пожалуй, фрактальный анализ можно сравнить с изучением вечерних облаков на небе. Опытному знатоку погодных симптомов они ясно указывают, какая будет погода на следующий день. Точно так же фракталы дают возможность получить качественное представление о ближайшей рыночной перспективе.

Вообще, надо сказать о том, что представление о фрактале в трактовке Билла Вильямса - достаточно упрощенный способ практического использования этого феномена. Хотите увидеть иной вариант? Пожалуйста, вот он:

Как вы думаете, что это такое? Ручаюсь, ни за что не поверите. Это - Доу Джонс! Да, да, - это Доу Джонс в представлении фрактала с градацией цвета, использующей плазменное представление.

Чтобы еще больше подлить масла в огонь, скажу следующее: все фигуры, которые ранее определялись всякими геометрическими формациями, типа: треугольники, голова и плечи, двойная вершина и прочее, являются ничем иным, как более сложными фрактальными моделями, которые могут входить (и обычно, входят) в простые модели, которые существуют во временной структуре более высокого порядка.

Если хотите посмотреть, как работает фрактал, и каким образом на основе прогнозирования его появления, составить успешный план торговли, то вам стоит просмотреть предлагаемые далее страницы, описывающие пошаговое развитие фрактальной формации и то, как осуществляется работа с ней. Эти материалы составлялись ежедневно, по мере развития ситуации на рынке и готовились как учебная демонстрация по курсу технического анализа. Надо сказать, что результат, полученный по итогу, даже меня ошеломил, настолько он оказался быстрым и эффективным. Вы сами это увидите, если последовательно пройдете по всему пути.

То, что демонстрационные графики не были составлены позже исполнения событий, наверное, понятно каждому, кто пользуется аналогичными пакетами. Графики готовились с использованием пакетом технического анализа MetaStock, любезно предоставленной ее официальным дистрибьютором в России - фирмой "Аналитика+" (http://www.metastock.ru/).